ترتبط أزواج الفوركس سلبا

أزواج العملات غير المرتبطة.

أزواج العملات غير المرتبطة.

هذه مناقشة حول أزواج العملات غير المترابطة ضمن منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق؛ مرحبا زملاء التجار، أود أن أعرف القليل & أمب؛ كوت؛ الزوج غير مترابطة & أمبير؛ كوت؛ بمعنى. أقرب إلى الصفر الارتباط. حاولت .

جون فورمان، دكتوراه.

الكاتب - أسئلة وأجوبة التداول، أساسيات التداول.

@ رودي التاجر - شكرا على اقتراح مثال من أوسجبي & أمب؛ اليورو مقابل الجنيه الإسترليني.

واحد كبير،

واحدة تجارة المخاطر ارتباطا وثيقا، واحدة أقل من ذلك.

واحدة حساسة لأسواق السلع الأساسية، واحدة لا.

واحد حساس لمعدلات الفرق، واحد لا.

& كوت؛ الذي لا يقتلني يجعلني أقوى & كوت؛

& كوت؛ بقدر ما يمكن أن يسمع من قبل أي شيء، والتي قد أو لا يهمني ما أقول، وأطلب، إذا كان من المهم، أن يغفر لك عن أي شيء كنت قد فعلت أو فشلت في فعل الذي يتطلب الغفران & كوت؛

أزواج التداول: الارتباط.

ويقيس الارتباط العلاقة بين صكين. ويمكننا أن نرى من الشكل 1 أن العقود الآجلة E-ميني S & أمب؛ P 500 (إس، باللون الأحمر) و e-ميني داو (يم، باللون الأخضر) لديها أسعار تميل إلى التحرك معا أو التي ترتبط.

الشكل 1 يبين هذا الرسم البياني اليومي لعقود الآجلة إس و يم e-ميني الآجلة أن الأسعار تميل إلى التحرك معا. الصورة التي تم إنشاؤها مع ترادستاتيون.

تحديد العلاقات بين صكين. تحديد اتجاه العلاقة. وتنفيذ الصفقات بناء على البيانات المقدمة.

العلاقة بين أي متغيرين & نداش؛ مثل معدلات العائد أو الأسعار التاريخية & نداش؛ هو مقياس إحصائي نسبي لدرجة أن هذه المتغيرات تميل إلى التحرك معا. ويقيس معامل الارتباط مدى ارتباط قيم متغير واحد بقيم أخرى. وتتراوح قيم معامل الترابط من -1 إلى +1، حيث:

يوجد ارتباط سلبي مثالي (-1) عندما يتحرك خطا الأوراق المالية في اتجاهين متعاكسين (أي، السهم A يتحرك صعودا بينما يتحرك السهم ب). توجد علاقة إیجابیة مثمرة (+1) إذا تحركت الأوراق المالیة في انسجام تام (أي أن المخزون A والمخزون B یتحركان صعودا وهبوطا في نفس الوقت). ولا يوجد ارتباط (0) إذا كانت تحركات الأسعار عشوائية تماما (الأسهم A و B ب تذهب صعودا وهبوطا بشكل عشوائي).

ارتباط سلبي مثالي لا علاقة ارتباط إيجابي كامل.

الخطوة الأولى في العثور على أزواج مناسبة هي البحث عن الأوراق المالية التي لها شيء مشترك، وأن التجارة مع سيولة جيدة ويمكن أن تكون قصيرة. وبسبب مخاطر السوق المماثلة، فإن الشركات المتنافسة داخل القطاع نفسه تجعل أزواجا محتملا طبيعيا ومكانا جيدا للبدء. ويمكن أن تشمل أمثلة الأدوات التي يحتمل أن تكون مترابطة أزواج مثل:

كوكا كولا و بيبسي ديل و هيوليت باكارد ديوك الطاقة و أليغيني الطاقة E-ميني S & P 500 و E-ميني داو اكسون وشيفرون لوي و رسكو؛ s و هوم ديبوت ماكدونالد و رسكو؛ ق و يم! الماركات S & أمب؛ P 500 إتف و سبدر دجيا إتف.

بعد ذلك، نحن بحاجة إلى تحديد مدى ارتباطها. ويمكننا قياس ذلك باستخدام معامل ارتباط) موضح أعاله (، وهو ما يعكس مدى ارتباط السندات بأخرى. الحسابات المحددة وراء معامل الارتباط معقدة إلى حد ما وتقع خارج نطاق هذا البرنامج التعليمي. ومع ذلك، التجار لديهم العديد من الخيارات لتحديد هذه القيمة:

معظم منصات التداول توفر نوعا من المؤشرات الفنية التي يمكن تطبيقها على اثنين من الأوراق المالية، أداء وظائف الرياضيات تلقائيا والتآمر النتائج على الرسم البياني للسعر. التجار الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا المؤشر التقني معين يمكن أن تؤدي إلى البحث على الإنترنت لدكو؛ معامل الارتباط حاسبة & رديقو؛ للوصول إلى أدوات الإنترنت التي تؤدي العمليات الحسابية. يمكن للمتداولين إدخال بيانات الأسعار في إكسيل واستخدام & لدكو؛ كوريل & رديقو؛ وظيفة لأداء العمليات الحسابية، كما هو مبين في الشكل 2:

مرة واحدة نجد أزواج مترابطة، يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة يعني العودة. أي عندما يتباين السعر، هل سيعود إلى معياره الإحصائي؟ يمكننا إنشاء هذا عن طريق التآمر الزوج و رسكو؛ ق نسبة السعر. ومثل معامل الارتباط، فإن معظم منصات التداول مجهزة بمؤشر فني (ربما اسمه نسبة السعر أو نسبة الانتشار) التي يمكن تطبيقها على الرسم البياني لرسم نسبة السعر من اثنين من الصكوك، والتي توفر أساسا تمثيل مرئي ورقمي للسعر من صك مقسم على سعر الآخر:

الشكل 3 يمكن استخدام إكسيل لحساب سعر الزوج، أو الانتشار، النسبة.

68.26 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- واحد الانحراف المعياري للمتوسط. 95.44٪ من البيانات سوف تقع ضمن +/- اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. 99.74 في المئة من البيانات سوف تقع ضمن +/- ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط.

وبتطبيق هذه البيانات، ننتظر حتى تتناقص نسبة السعر & لدكو؛ x & رديقو؛ عدد الانحرافات المعيارية & نداش؛ مثل +/- اثنين من الانحرافات القياسية وندش]؛ وإدخال التجارة طويلة / قصيرة استنادا إلى المعلومات (يتم تحديد عدد الانحرافات المعيارية المختارة من خلال التحليل التاريخي والتحسين). إذا عاد الزوج إلى اتجاهه المتوسط، يمكن أن تكون التجارة مربحة.

عندما يرتبط ارتباطا وثيقا وثيقتين، بعض الأحداث يمكن أن يسبب ضعف مؤقت في الارتباط. لأن العديد من العوامل التي من شأنها أن تسبب تحركات الأسعار سوف تؤثر على أزواج مترابطة على قدم المساواة (مثل إعلانات الاحتياطي الفدرالي أو الاضطرابات الجيوسياسية)، والأحداث التي تؤدي إلى ضعف في الارتباط تقتصر عموما على الأشياء التي تؤثر في المقام الأول فقط واحدة من الصكوك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاختلاف نتيجة للتغيرات المؤقتة في العرض والطلب ضمن سهم واحد، مثل عندما يقوم مستثمر كبير واحد بتغيير المراكز إما عن طريق الشراء أو البيع في أحد الأوراق المالية الممثلة في زوج.

التغييرات المتعلقة بالصحة المالية للشركة؛ إعادة الهيكلة أو الدمج؛ معلومات هامة عن منتجاتها (سواء كانت إيجابية أو سلبية). التغييرات في الإدارة الرئيسية؛ والقضايا القانونية أو التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على الشركة القدرة على إجراء الأعمال التجارية.

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة مرخص لها بإيقاف التداول ونداش؛ تعليق مؤقت لنشاط التداول & نداش؛ استنادا إلى تقييمهم للإعلان. بشكل عام، كلما كان الإعلان أكثر احتمالا أن يكون له تأثير على سعر السهم، كلما زاد احتمال أن يدعو الصرف إلى وقف التداول حتى يتم نشر الأخبار للجمهور.

وحركة سعر 10 في المائة للأوراق المالية في مؤشر S & P 500، ومؤشر راسل 1000 وبعض المنتجات المتداولة في البورصة؛ حركة سعر 30٪ للأسهم الأخرى بسعر 1 $ أو أعلى؛ أو حركة سعر 50٪ للأسهم الأخرى بسعر أقل من 1 $.

الضعف يمكن أيضا أن يكون سببها التطورات الداخلية وندش]؛ أو الأحداث التي تحدث داخل الشركات & نداش؛ مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتقارير الأرباح، وتغييرات الأرباح، وتطوير / الموافقة على المنتجات الجديدة، والفضيحة أو الاحتيال. خاصة إذا كان حدث داخلي غير متوقع، فإن سعر سهم الشركة المعنية يمكن أن تواجه تقلبات أسعار سريعة ومثيرة. اعتمادا على الحدث، يمكن أن يكون التغير في الأسعار على المدى القصير جدا أو يمكن أن يؤدي إلى تغيير الاتجاه.

استخدام علاقات العملات إلى أدائك.

ولكي تكون متداولا فعالا، فإن فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد معرفتك بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. (للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة: الفوركس.)

السبب في الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبب / جبي)، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتق من غبب / أوسد و أوسد / جبي أزواج . وبالتالي، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا.

الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1. ويعني ارتباط 1+ أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. علاقة ارتباط -1 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما.

قراءة جدول الترابط.

مع هذه المعرفة من الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2018.

ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) ور / أوسد وكان غبب / أوسد علاقة إيجابية قوية جدا من 0.95. وهذا يعني أنه عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، ارتفع زوج العملات غبب / أوسد أيضا بنسبة 95٪ من الوقت. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية.

على النقيض من ذلك، كان زوج العملات ور / أوسد و أوسد / تشف ارتباطا سلبيا شبه مثالي من -1.00. وهذا يعني أن 100٪ من الوقت، عندما ارتفع ور / أوسد، بيع الدولار / فرنك. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا.

إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسد / كاد و أوسد / تشف، على سبيل المثال. مع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2018 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعورة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.)

ومن الواضح بعد ذلك أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة.

في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المرتفعة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع أزواج أخرى:

حساب الارتباطات نفسك.

أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك. هذا قد يبدو صعبا، لكنه في الواقع بسيط جدا.

لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو = كوريل (المدى 1، مجموعة 2). وتعطي القراءات المتأخرة التي تمتد سنة واحدة وستة وثلاثة أشهر وشهر واحد نظرة أشمل على أوجه التشابه والاختلاف في الترابط مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك الذي أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها.

وهنا يتم مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة خطوة:

1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك. يقولون أنهم غبب / أوسد و أوسد / جبي.

2. جعل اثنين من الأعمدة الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج على مدى الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها.

3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في = كوريل (

4. تسليط الضوء على كافة البيانات في واحدة من أعمدة التسعير. يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة.

5. اكتب فاصلة.

6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى.

7. أغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = كوريل (A1: A50، B1: B50)

8 - ويمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات.

على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة.

كيفية استخدامه لإدارة التعرض.

الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك.

أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى موقعين يلغيان بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن زوج يورو / دولار ور / أوسد يتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100٪ من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو / الدولار الأمريكي واليورو مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) هو نفس عدم وجود أي موقف فعلي، وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، سيخضع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لعملية بيع. من ناحية أخرى، عقد طويل ور / أوسد وطويلة أود / أوسد أو نزد / أوسد يشبه مضاعفة على نفس الموقف منذ الارتباطات قوية جدا. (اعرف المزيد في الفوركس: الخوض في سوق العملات.)

والتنويع عامل آخر ينبغي مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمرييك (أود / أوسد) و أود / أوسد (أوسد / أوسد) ليس تقليديا إيجابيا بنسبة 100٪، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية للدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء زوجتين من زوج اليورو / الدولار الأمريكي، قد يشتري الكثير من زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الكثير من الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو، أو العكس بالعكس.

يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. يتيح النظر في ور / أوسد و أوسد / تشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في ور / أوسد هو 10 $ لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسد / تشف هو 9.24 $ لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام أوسد / تشف للتحوط من تعرض اليورو / الدولار الأمريكي.

وإليك كيفية عمل التحوط: قول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة من زوج يورو / دولار أمريكي من 100.000 وحدة وواحدة قصيرة من الدولار / الفرنك السويسري من 100،000 وحدة. عندما يزداد زوج العملات ور / أوسد بمقدار عشرة نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أقل من 100 دولار على الموقع. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك يتحرك مقابل اليورو / الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40 دولار. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى - 7.60 دولار بدلا من 100 دولار. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي ور / أوسد، ولكن في أسوأ السيناريوهات، والخسائر تصبح أقل نسبيا.

ولكي يكون المتداول فعالا، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن المتداولون من فهم التعرض بشكل أفضل. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.)

مجموعة الفوركس للتدريب.

انقر هنا للحصول على إصدار الصوت من هذه المدونة.

ارتباط السوق وارتباط العملة.

الترابط في التمويل هو المقياس الإحصائي لكيفية تحرك مجموعتين مختلفتين فيما يتعلق ببعضهما البعض. هناك علاقة إيجابية بين الأصول التي تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، لوحظ وجود ارتباط إيجابي بين قيمة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي وسعر النفط الخام المعبر عنه بالدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، يوجد ارتباط سلبي بين الأصول التي تتحرك عادة في اتجاهات متعاكسة. مثل هذا الارتباط السلبي موجود عادة بين سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف)، على سبيل المثال.

وتؤثر ارتباطات العملة تأثيرا قويا على التقلبات العامة - ومن ثم المخاطر التي ينطوي عليها الاحتفاظ - محفظة من أزواج العملات الأجنبية. ونتيجة لذلك، فإن تعلم كيفية استخدام ارتباط العملة هو عنصر أساسي في إدارة مخاطر العملة لأي تاجر فوريكس جاد لفهمه. لفهم مفهوم ارتباط الفوركس في أزواج العملات، يجب على المتداول أن يفهم أولا كيف يؤثر ارتباط السوق على قيمة العملات.

وبسبب كون كندا منتجا رئيسيا للنفط، فإن عملتها يمكن أن تتأثر مباشرة بالتقلبات في أسعار النفط الخام. إذا كان سعر النفط الخام يقدر، فإن الزيادة في سعر السلعة سوف تجعل عموما قيمة ارتفاع الدولار الكندي مقابل العملات الأخرى. ولذلك فإن القيمة النسبية للدولار الكندي ترتبط ارتباطا إيجابيا بسعر النفط الخام.

وعلى العكس من ذلك، فإن الدولار الأمريكي يميل إلى أن يكون مرتبطا سلبا بسعر النفط نظرا لأن الولايات المتحدة مستهلك صافي للنفط في السوق العالمية. ونظرا لارتباط السوق بالعملات الفردية بسعر النفط الخام، فإن الارتفاع الصاعد في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على زوج العملات بالدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

وينشأ ارتباط أزواج العملات من الترابط بين العملات بسبب تسعيرها بالنسبة لبعضها البعض وتداولها في أزواج. على سبيل المثال، زوج العملات ور / غبب هو مشتق من كل من ور / أوسد و غبب / أوسد أسعار الصرف. لذلك، فإن المتداول الذي يحصل على موقف طويل في ور / أوسد وموقف قصير في غبب / أوسد اتخذ بشكل أساسي مركزا طويلا في ور / غبب، نظرا لمراكزها الطويلة والقصيرة للدولار الأمريكي، والتي تلغي بعضها البعض بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، يرتبط سعر صرف اليورو / الجنيه الإسترليني بسعر صرف كل من أزواج المكونات مقابل الدولار الأمريكي، حيث يرتبط ارتباطا إيجابيا باليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) ويرتبط سلبا ب غبب / أوسد.

أزواج الفوركس الارتباط: أكثر حول ارتباط إيجابي وسلبية.

تتكون أزواج العملات الأجنبیة من عملتین وطنیتین یتم تقییمھا فیما یتعلق ببعضھا البعض. ويؤثر عدد من العناصر المختلفة تأثيرا مباشرا على قيمة عملات الدولتين، مثل فرق أسعار الفائدة، وميزان التجارة بين البلدين، وما إذا كانت البلاد منتجا أو مستهلكا للسلع الأساسية على سبيل المثال لا الحصر.

يحدث ارتباط العملة عندما تتحرك مستويات سعر صرف اثنين أو أكثر من أزواج العملات في كثير من الأحيان في اتجاه ثابت بالنسبة لبعضها البعض. ويمكن أن يكون ذلك ارتباطا إيجابيا عندما يميل السعر أو سعر الصرف إلى التحرك في نفس الاتجاه أو في ارتباط سلبي يحدث عندما يميل مستوى سعر الصرف إلى التحرك في الاتجاه المعاكس. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود ارتباط قد يحدث إذا أزواج العملات عادة التحرك بشكل مستقل في اتجاهات عشوائية تماما على مدى فترة معينة من الزمن.

ارتباط إيجابي & # 8211؛ عندما تتحرك زوجتان من العملات في نفس الاتجاه & # 8211؛ حتى إذا كان زوج واحد يتحرك، ثم يفعل الآخر. على سبيل المثال، فإن ارتباط زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إيجابي لأنه إذا زاد الطلب على الدولار الأمريكي، فإن مستوى كل من أزواج العملات عادة ما ينخفض. على العكس من ذلك، إذا انخفض الطلب على الدولار الأمريكي، فإن مستويات كل من أزواج العملات سوف تميل إلى الزيادة.

الارتباط السلبي - الارتباط السلبي هو عكس الارتباط الإيجابي، مع أن مستويات صرف أزواج العملات تتحرك عادة عكسيا لبعضها البعض. على سبيل المثال، يوجد ارتباط سلبي بين زوج العملات ور / أوسد و أوسد / جبي. عندما يزداد الطلب على الدولار الأمريكي، غالبا ما تتحرك أزواج العملات في اتجاهات متعاكسة، مع تزايد الدولار / ين عموما بسبب الدولار الأمريكي العملة الأساسية للزوج، مع تراجع اليورو / الدولار الأمريكي منذ أن الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة في هذا الزوج.

وبسبب الطبيعة الديناميكية للاقتصاد العالمي، تحدث تغيرات في أزواج العملات الأجنبية المترابطة وجعل حساب الارتباط بين أزواج العملات أمرا بالغ الأهمية لإدارة المخاطر في تداول العملات الأجنبية عندما تكون المراكز في أزواج عملات متعددة متضمنة. التغيرات في الارتباط يمكن أن تحدث يوميا في بعض أزواج الفوركس، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على دقة توقعات المتداول للارتباطات طويلة الأمد. بعض أسباب التباين في الارتباطات تشمل التغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي في كل دولة، والحساسية تجاه النفط الخام أو تقلبات أسعار السلع الأخرى، والعوامل السياسية والاقتصادية.

أهمية حساب الارتباط في تجارة الفوركس.

نظرا لأن جميع تداول العملات الأجنبية يشمل أزواج من العملات، يمكن أن يكون هناك عامل خطر كبير في محفظة النقد الأجنبي في غياب إدارة الارتباط المناسبة. أساسا، أي تاجر الفوركس اتخاذ مواقف في أكثر من زوج من العملات يشارك على نحو فعال في تجارة الارتباط، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا.

وكمثال على كيف يمكن للارتباط أن يزيد من مخاطر تداول أزواج عملتين، ضع في الاعتبار الوضع الذي يكون فيه للمتداول نسبة 2٪ من رصيد الحساب لكل معلمة مخاطر تجارية في خطة التداول الخاصة به. إذا كان المتداول يأخذ مركزا طويلا في ور / أوسد وموقف طويل آخر في غبب / أوسد من نفس المبلغ بالدولار الأمريكي، فإنه يبدو أنهم قد تولى موقفين مع اثنين في المئة من المخاطر لكل منهما. ومع ذلك، فإن أزواج العملات ترتبط ارتباطا إيجابيا بقوة في الممارسة العملية، لذلك إذا كان اليورو يضعف مقابل الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني يميل أيضا إلى إضعاف مقابل الدولار الأمريكي أيضا. وبالتالي، فإن الخطر الإجمالي الذي يفترضه المتداول سيكون المعادل التقريبي للمخاطر الأربعة في أي من الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي أو اليورو / الدولار.

على العكس من ذلك، إذا كان التاجر يفترض وضعية قصيرة في ور / أوسد وموقف طويل في غبب / أوسد، فإن المخاطر الكامنة في كل صفقة تميل إلى الإلغاء إلى حد ما بسبب الارتباط الإيجابي بين أزواج العملات. إن فتح المراكز المقابلة في أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا قويا يمكن أن يكون شيئا من التحوط ناقصة، حيث يتم تقليل المخاطر الإجمالية للمحفظة.

حساب الارتباط في أزواج العملات الأجنبية.

فالارتباطات بين أزواج العملات غير دقيقة وتعتمد على الأساسيات المتغيرة باستمرار التي يقوم عليها اقتصاد كل بلد، والسياسة النقدية للبنك المركزي، والأوضاع السياسية والاجتماعية. ويمكن أن تقوي علاقات الارتباط، أو تضعف، أو في بعض الحالات، تنهار تقريبا تقريبا في العشوائية.

في العالم المالي، وعادة ما يتم قياس الارتباطات وعرضها في جدول ارتباط العملات الأجنبية باستخدام مقياس يختلف من +1 إلى -1 حيث:

0 - يساوي أي ارتباط. ومن ثم، فإن أزواج العملات اللتين لا يوجد بينهما ارتباط بينهما يعنيان أن الزوجين سيتصرفان بطريقة عشوائية ومستقلة تماما عن بعضهما البعض. +1 - يساوي ارتباطا إيجابيا تماما ويعني أن زوجي العملات سيتحركان بشكل عام في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. -1 - يساوي ارتباطا سلبيا، مما يعني أن زوجي العملات سيتحركان بشكل عام في اتجاهين متعاكسين 100٪ من الوقت.

تم حساب جدول ارتباط العملات الموضح أدناه لأغراض التوضيح في 19 أبريل 2018. ويمكن استخدامه لقياس العلاقة بين عدة أزواج من العملات المختلفة بسرعة للأطر الزمنية من ساعة إلى سنة واحدة:

كيفية قراءة الجدول.

وتظهر كل خلية من جداول ارتباطات العملة النموذجية المبينة أعلاه معامل الارتباط المحسوب بين سعر صرف زوج العملات الموضح في العمود الرأسي إلى اليسار وسعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي الذي لوحظ خلال الفترة الزمنية المبينة في الصف الأفقي المقابل أعلاه الطاولة. وعلاوة على ذلك، فإن كل معامل ارتباط مشفر بالألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى وجود علاقة إيجابية بين أزواج العملات والأزرق يشير إلى وجود علاقة سلبية.

ويعني الارتباط الإيجابي المبين باللون الأحمر أن أزواج العملات تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. وبعبارة أخرى، عندما يرتفع سعر الصرف لزوج واحد، فإن سعر الصرف للزوج الآخر أيضا ترتفع عادة. ويعني الارتباط السلبي الموضح باللون الأزرق أن أزواج العملات يميلان إلى التحرك في الاتجاهين المعاكسين.

توفر الفئات التالية طريقة سريعة لتفسير قيم جدول الارتباط.

0.0 إلى 0.2 & # 8211؛ ارتباط ضعيف جدا، والحركات هي أساسا عشوائية 0.2 إلى 0.4 - ارتباط ضعيف أو منخفض من أهمية ضئيلة 0،4-0،7 & # 8211؛ الارتباط المعتدل 0.7 إلى 0.9 - قوي لارتباط عال 0.9 إلى 1.0 & # 8211؛ ارتباط قوي جدا، والحركات ترتبط بعضها البعض.

كيف يتم حساب معاملات الارتباط.

ويحسب معامل الارتباط لسعرين صرف عموما باستخدام الصيغة الرياضية التالية:

لحساب الارتباطات البسيطة بنفسك، يمكنك استخدام برنامج جدول بيانات كمبيوتر عادي مثل ميكروسوفت إكسيل. يحتوي إكسيل على وظيفة ارتباط يمكن إدخالها في خلية جدول بيانات كما يلي:

يمكنك بعد ذلك إدراج الأطر الزمنية أفقيا على طول الصف العلوي من الجدول، مثل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر. إن اختلاف الإطار الزمني لقراءات الارتباط يميل إلى إلقاء نظرة أكثر شمولا على الاختلافات والتشابه في العلاقة بين أزواج العملات مع مرور الوقت.

في ما يلي الخطوات الفردية التي يمكنك اتخاذها عند إعداد جدول بيانات الارتباط:

الحصول على بيانات التسعير لزوجين العملات التي تقوم بتحليلها قم بعمل عمودين مع تصنيف لكل زوج من العملات، وملء الأعمدة مع أسعار الصرف الملحوظة خلال الفترة الزمنية التي سيتم تحليلها بمجرد إدخال البيانات، أدخل = كوريل (عند أسفل كل عمود تحديد كافة البيانات في أحد أعمدة الأسعار التي سوف تعطيك مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة اكتب فاصلة كرر الخطوات من 3 إلى 5 مع زوج العملة الأخرى أغلق الصيغة، متبعا (A1: A30، B1: B30) حيث أن A1: A30 هو النطاق المحدد الذي يحتوي على 30 ملاحظة لأول زوج من العملات، و B1: B30 هو النطاق المحدد الذي يحتوي على الملاحظات المقابلة الثلاثين لزوج العملات الثاني. وسيكون الرقم الذي تنتجه الصيغة هو الارتباط بين أزواج العملات.

الاستفادة من الارتباطات في تجارة الفوركس.

كما ذكر سابقا، عند تداول أكثر من زوج من العملات، فإن متداول الفوركس يشارك عن علم أو دون علم في تداول ارتباط الفوركس. طريقة واحدة لتطبيق إستراتيجية ارتباط الفوركس في خطة التداول الخاصة بك هي باستخدام الارتباطات لتنويع المخاطر. بدلا من اتخاذ موقف كبير في زوج عمل واحد فقط، يمكن للتاجر اتخاذ موقفين أصغر في أزواج مترابطة بشكل معتدل، مما يقلل إلى حد ما من المخاطر الإجمالية وعدم وضع كل من البيض في سلة واحدة.

وعلى نفس المنوال، يمكن لمتداول الفوركس إنشاء وظيفتين في أزواج مترابطة بقوة لزيادة مخاطرهما، مع زيادة الأرباح المحتملة إذا نجحت التجارة. كما أن استخدام الارتباط في تداول الفوركس يجعل التاجر أكثر كفاءة، حيث أنه من شأنه تجنب تجنب الصفقات التي قد تلغي بعضها بعضا بسبب الارتباط السلبي ما لم تكن ترغب في الحصول على تغطية جزئية.

إن مدراء المخاطر الذين يشرفون على مخاطر الفوركس بالنسبة للشركات الكبيرة ذات العمليات في العديد من البلدان غالبا ما يستخدمون مخطط ارتباط الفوركس لتحديد أفضل طريقة للتحوط من تعرض الشركة لمخاطر صرف العملات الأجنبية. عند تطبيقه على العمليات الخارجية المختلفة للشركة، يمكن لمثل هذا الرسم البياني للارتباط بالعملة أن يساعد في إظهار مدير المخاطر كيفية تعويض أفضل تعرضات العملات الأجنبية لشركته باستخدام العقود الآجلة والعقود الآجلة وحركات الخيارات.

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي تنطوي على الترابط.

تجار الفوركس الاستفادة من عدد من الاستراتيجيات باستخدام الارتباط. واحدة من هذه الاستراتيجية تنطوي على اثنين من أزواج العملات المترابطة بقوة مثل غبب / أوسد و ور / أوسد. وتستخدم الاستراتيجية في إطار زمني مدته 15 دقيقة أو أكثر. ينتظر المتداول الفوركس أن ينخفض ​​الزوجان المترابطان من الارتباط بالقرب من مستوى دعم كبير أو مقاومة.

مرة واحدة اثنين من أزواج قد سقطت من الارتباط، زوج واحد سوف تميل إلى اتباع الآخر بعد انعكاس كبير. وبناء على ذلك، يمكن أن تكون استراتيجية التداول الممكنة هي توليد إشارة شراء إذا فشل أحد الزوجين في تحقيق انخفاض أدنى أو إشارة بيع إذا كان أحد الزوجين مرتفعا.

استراتيجيات التداول الأخرى قد تنطوي على تأكيد الانتكاسات وأنماط استمرار باستخدام أزواج العملات المترابطة بقوة. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي يعزز بشكل عام، يجب أن يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) في البيع. عند هذه النقطة، فإن الانخفاض الذي شهده غبب / أوسد سيؤكد الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي، مع تراجع الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي مما يؤكد حركة الدولار إلى أسفل. وقد ينطوي الاختلاف على الاستراتيجية المذكورة أعلاه على تجنب الدخول في صفقة إذا فشل زوجان آخران مترابطان بقوة في تأكيد نمط الانعكاس أو الاستمرارية الملاحظة في زوج العملات المستهدف.

يمكن للمتداولين في سوق الفوركس أيضا استخدام الارتباط لتنويع محافظهم. على سبيل المثال، بدلا من شراء عقدين غبب / أوسد، يمكن للتاجر شراء عقد غبب / أوسد وعقد واحد أود / أوسد، حيث أن هذه الأزواج ترتبط على حد سواء إيجابيا، على الرغم من أن ناقصة. ويسمح الارتباط غير الكامل بتعرض أقل للمخاطر ويضيف التنويع إلى محفظة المتداول نظرا لاستبدال الدولار الأسترالي مقابل الجنيه الإسترليني في عقد واحد.

المخاطر الكامنة في استخدام الترابط في سوق الفوركس.

ومنذ الأزمة المالیة لعام 2008، کانت الارتباطات بین أزواج العملات الرئیسیة والثانویة في حالة مستمرة من التذبذب. وقد أدت القضايا الاجتماعية السياسية، فضلا عن التغيرات المفاجئة في السياسة النقدية التي اتخذتها المصارف المركزية في بعض البلدان، إلى تغيير أو عكس الارتباطات التقليدية لبعض أزواج العملات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانزلاق الأخير في أسعار النفط والسلع قد جعل الارتباطات الأضعف في السابق أقوى بكثير في بعض أزواج العملات التي تنطوي على عملات السلع مثل أود، كاد و نزد. ومن الأحداث الأخيرة التي أخذت سوق الفوركس برمتها على حين غرة، تحرك البنك الوطني السويسري لإنهاء الأرض المفروضة على سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري في يناير من عام 2018. وقد غير هذا الحدث كثيرا من الارتباطات العديدة، وإن كان مؤقتا لبعض العملات أزواج.

ويواجه سوق الفوركس حاليا أسعار فائدة قياسية سلبية في اليابان ومنطقة اليورو، والانتعاش الضعيف في الولايات المتحدة حيث أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة تدريجيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السوق يتعامل مع خروج محتمل من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتقلب الشديد في أسواق النفط الخام والسلع الأساسية.

في حين أن التغيرات المفاجئة في الارتباطات يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة عند تداول العملات، يمكن أيضا أن تستخدم التغييرات المفاجئة لميزة التاجر. ويمكن استخدام مواقف الاتجاه نفسه في أزواج العملات المرتبطة ارتباطا قويا لتجميع الأرباح ونقاط الدخول والخروج من الوقت، في حين يمكن اتخاذ مواقف عكسية في أزواج العملات المرتبطة ارتباطا سلبيا بقوة لزيادة الأرباح في حالة تحرك السوق الرئيسية.

في الأساس، فإن إدراك الارتباطات بالعملات يمكن أن يجعلك تاجر أفضل، بغض النظر عما إذا كنت محلل أساسي أو محلل تقني. فهم كيفية ارتباط أزواج العملات المختلفة مع بعضها البعض، ولماذا بعض الأزواج تتحرك جنبا إلى جنب في حين أن الآخرين متباعدة بشكل كبير يسمح لفهم أعمق للتعرض سوق الفوركس في السوق. وباستخدام ارتباط زوج العملات يمكن أيضا أن يعطي تجار الفوركس المزيد من التبصر في تقنيات إدارة المحافظ القائمة، مثل التنويع والتحوط والحد من المخاطر ومضاعفة الصفقات المربحة.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

ارتباط العملة في تجارة الفوركس.

ما هو ارتباط العملة، ولماذا هو مهم؟

ويخبرنا ارتباط العملة عن هذه العلاقة المتبادلة بين أزواج عملتين. بعض أزواج العملات تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه بينما البعض في الاتجاه المعاكس. سيكون هناك أيضا بعض الأزواج التي هي محايدة لبعضها البعض. كيف يعمل أحد & كوت؛ زوج العملات & كوت؛ التحركات المتعلقة بأية & كوت؛ زوج عمل آخر & كوت؛ يتم تحديدها على أنها العلاقة بين هذين الزوجين من العملات. ليس هناك سحر ولكن منطق بسيط وراء هذه الارتباطات في سوق الفوركس وهذا المنطق مستمد من الترابط بين مختلف الاقتصادات العالمية.

أثناء التداول في سوق الفوركس، من المهم جدا أن نفهم وتتبع الارتباطات العملة، وخاصة إذا كنا التجارة مع أزواج العملات متعددة. قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتغير قيم الارتباط على مر الزمن. لهذا، يرجى مراجعة جداول ارتباط العملات لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغييرات غير طبيعية في متوسط ​​معامل الارتباط مؤخرا. وتعطي الجداول مقارنة بين قيم الأسبوع الماضي ومتوسط ​​العام الماضي.

لنفترض زوج العملات & كوت؛ A & كوت؛ يتحرك في نفس اتجاه الزوج & كوت؛ B & كوت ؛، وكنا نتابع زوجنا عن كثب. ونحن نتوقع أن ترتفع، ونحن شراء. لم نتبع الزوج & كوت؛ B & كوت؛ عن كثب، وفجأة، بعض الأخبار السلبية تندلع أو بعض إشارة فنية هبوطية مما يشير إلى أن زوج العملات B قد تنخفض الأسطح. وبالنظر إلى الإشارة الهابطة، فإننا نبيع الزوج القصير & كوت؛ B & كوت ؛. ما فعلناه كان إهمال حقيقة أن & كوت؛ A & كوت؛ و & كوت؛ B & كوت؛ تتحرك عموما في نفس الاتجاه، والآن نحن تركت مع موقف طويل لزوج واحد وموقف قصير للزوج الآخر. حتى إذا حققنا أرباحا بمركز واحد، فقد يؤدي الموقف الآخر إلى خسارة وبالتالي يلغي الربح الذي تحققه المركز الأول.

وبمجرد معرفتنا بالعلاقات المتبادلة، يمكننا الاستفادة من نفس الشيء للتحكم في محافظ محفظة فوركس وتحسينها من خلال تجنب المواقف المتضاربة.

نطاق قيمة الارتباط.

معامل الارتباط 1+ بين أي أزواج العملات يعني أن هذين الزوجين تتحرك دائما في نفس الاتجاه. وبالمثل، فإن معامل & ناقص؛ 1 يعني أن أزواج العملات اثنين تتحرك دائما في الاتجاه المعاكس. يعني معامل 0 أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. في الواقع، كل هذه السيناريوهات الثلاثة مثالية ومستحيلة عمليا. سيكون لدينا معامل في نطاق & ناقص؛ 1 ل +1، ولكن ليس +1 المطلقة، وناقص؛ 1، أو 0.

الإرتباطات الإيجابية والسلبية.

وترجع الارتباطات الإيجابية والسلبية بين أزواج العملات إلى الترابط بين الاقتصادات. على سبيل المثال، سيكون الاقتصاد البريطاني أو الاقتصاد السويسري أكثر تأثرا بالتطورات في الاتحاد النقدي الأوروبي. وهذا يعني أن الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري سوف يضعف عندما يصبح اليورو أضعف أو العكس. أزواج العملات المرتبطة ارتباطا إيجابيا هي تلك التي تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه في معظم الوقت، والأزواج المترابطة سلبا هي تلك التي تميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس.

أزواج العملات المرتبطة ارتباطا إيجابيا.

يعني معامل إيجابي أقل من +1 أن أزواج العملات المعنية تتحرك عموما في نفس الاتجاه، ولكن ليس دائما. قيمة أقرب إلى +1 تعني أن الارتباط قوي، ومعظم الوقت، الأزواج المعنية تتحرك في نفس الاتجاه. المثال التالي هو من الرسوم البيانية اليومية ور / أوسد و غبب / أوسد. ومن الواضح بشكل واضح أنه عندما يتراجع زوج من العملات، ينخفض ​​الآخر أيضا، وعندما يتحرك صعودا، يرتفع الآخر أيضا. وهذا يجعل هذين الزوجين لديهم علاقة إيجابية قوية.

الارتباط الإيجابي - زوج العملات 1 (ور / أوسد)

ارتباط إيجابي - زوج العملات 2 (غبب / أوسد)

أزواج العملات المرتبطة ارتباطا سلبيا.

معامل سلبي بين 0 و ناقص؛ 1 يعني أن أزواج العملات المعنية تتحرك عموما في الاتجاه المعاكس، ولكن ليس دائما. قيمة أقرب إلى & ناقص؛ 1 يعني أن الارتباط السلبي قوي، ومعظم الوقت، واتجاه الحركة هو عكس ذلك. المثال التالي هو من الرسوم البيانية اليومية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (ور / أوسد) و ور / أوسد (أي زوجين مع ارتباط سلبي قوي جدا). وبسبب الترابط الاقتصادي، يميل الفرنك السويسري إلى الإضعاف عندما ينخفض ​​اليورو والعكس بالعكس. في اليورو / الدولار الأمريكي، اليورو هو العملة الأولى، وعندما يصبح اليورو ضعيفا مقابل الدولار الأمريكي، انخفض اليورو / دولار. من ناحية أخرى، عندما يصبح اليورو أضعف، الفرنك السويسري يميل إلى الإضعاف، وهذا ما يجعل الدولار / فرنك يتحرك صعودا. وهذا يجعل هذين الزوجين مرتبطين سلبا أزواج العملات.

الارتباط السلبي - زوج العملات 1 (ور / أوسد)

الارتباط السلبي - زوج العملات 2 (أوسد / تشف)

تفسير جداول الارتباط.

قد تكون بعض أزواج العملات مرتبطة ارتباطا قويا، وبعضها قد يكون له ارتباط أضعف، سواء كان إيجابيا أو سلبيا. الأزواج التي نحتاج إلى مشاهدتها هي تلك التي ترتبط ارتباطا قويا، إما إيجابيا أو سلبا. أزواج العملات التي لها علاقة إيجابية قوية سوف تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه معظم الوقت. الأزواج التي لها علاقة سلبية قوية سوف تتحرك في الاتجاه المعاكس أكثر من مرة. يرجى ملاحظة أن التقلبات قد تكون مختلفة جدا حتى لو كانت الأزواج ترتبط ارتباطا وثيقا.

تفسير قيم معامل الارتباط.

استخدام الارتباطات أثناء التداول مع أزواج العملات متعددة.

ارتباطات العملات دينامية وتتغير مع مرور الوقت. ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من أن اقتصادات العالم قد تكون مترابطة، فإن اتجاه اقتصادين فضلا عن مشاعر السوق لا يمكن أن يكون لهما علاقة مطلقة. وستكون هناك أوقات قد تضعف فيها الارتباطات حتى بين الأزواج المترابطة بقوة والعكس بالعكس.

الاستخدام الرئيسي للارتباط هو تجنب اتخاذ مواقف متضاربة لأزواج العملات التي تميل إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين، كما هو موضح أعلاه. طريقة أخرى لاستخدامها هي عن طريق التحقق من بعض التغييرات الاستثنائية المؤقتة في الارتباطات من متوسط ​​القيم. لنأخذ مثال ثلاثة أزواج مع ارتباطات إيجابية قوية. لنفترض أن أزواج العملات A و B و C تحافظ على معامل ارتباط متوسط ​​من 0.80 إلى 0.95. فجأة نلاحظ أن زوج واحد قد انتقل من هذا النمط وانها معامل مع اثنين من أزواج أخرى قد انخفض إلى 0.45. الآن هناك احتمال كبير جدا أنه سوف يستقر مرة أخرى في النمط العادي عاجلا أو آجلا. وهذا يتيح لنا فرصة شراء لزوج العملات هذا. ويمكن ملاحظة مثال على ذلك في تحليل الارتباطات الأسبوعية هذا. ويمكن الاطلاع على أمثلة أخرى على ذلك في هذا التقرير للتغيرات في ارتباطات الفوركس على المدى القصير وأيضا في تقرير آخر يتحدث عن ارتباطات غير منسقة مؤقتا بين غبب / أوسد و ور / أوسد.

قد نأتي عبر استراتيجيات مختلفة لتداول الارتباط، ولكن أفضل استخدام هو إدارة محفظة متعددة العملات حتى لا ندخل الصفقات التي تتعارض مع بعضها البعض. عموما، كما ذكر أعلاه، من المهم جدا أن نراقب العلاقة بين العملات عندما نتداول مع أزواج العملات المتعددة.

جداول ارتباط العملات.

توضح الجداول التالية، بما في ذلك الرسوم البيانية، قيم ارتباط الفوركس الأخيرة بالمقارنة مع المعامل خلال العام الماضي. قد يساعد في تحليل ما إذا كان هناك أي تغيير مفاجئ في الوضع الحالي بالمقارنة مع الاتجاه الطبيعي في الارتباطات. يتم تحديث جداول ارتباط العملات التالية والرسومات البيانية للتغييرات في نهاية كل أسبوع.

يمكنك أيضا استخدام حاسبة ارتباط العملات على الانترنت لحساب الارتباطات لأي زوج العملات.

أدوات تداول العملات الأجنبية.

تداول الفوركس تنبيهات الاشتراك.

أدخل مدونة فوركسابود.

أدخل الفوركس المسكن الجماعة.

أسعار الفوركس.

عمليات البحث الشائعة.

روابط سريعة.

سياسة الخصوصية: ونحن نؤكد الأمن الكامل للمعلومات الشخصية الخاصة بك. يرجى مراجعة سياسة الخصوصية للحصول على التفاصيل.